PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VT с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VT с GC=F

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VT и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VT

1 день
0.52%
1 месяц
-0.45%
С начала года
9.77%
6 месяцев
10.59%
1 год
25.47%
3 года*
19.82%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.61%

GC=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VT и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022
VT
Vanguard Total World Stock ETF		9.77%22.43%16.49%22.02%-14.07%
GC=F
Gold Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%5.91%

Correlation

The correlation between VT and GC=F is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock ETF

Gold Futures

Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

VT vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VT
Ранг доходности на риск VT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VT c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VT vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Просадки

Сравнение просадок VT и GC=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.51%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VT и GC=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

—

—

Часто задаваемые вопросы

VT and GC=F have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VT и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор