Сравнение VT с EXV8.DE
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.61%/yr vs 10.62%/yr for EXV8.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности VT и EXV8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VT торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции EXV8.DE по среднегодовой доходности: 12.61% против 10.62% соответственно.
VT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.61%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам VT и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.77% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | -0.17% | 41.11% | 0.33% | 37.79% | -23.39% | 21.82% | 7.56% | 39.90% | -21.73% | 26.02% |
Correlation
The correlation between VT and EXV8.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between VT and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
VT
EXV8.DE
Сравнение VT c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VT | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.09 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 0.56 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 1.68 | +10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VT | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.43 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.18 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VT и EXV8.DE
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -68.52% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -16.81% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -16.81% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -39.87% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | -42.95% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -8.02% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -19.23% | +12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 5.56% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и EXV8.DE
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.55%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 6.84% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 17.56% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 21.55% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 22.69% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.46% | -5.20% |
Сравнение комиссий VT и EXV8.DE
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и EXV8.DE
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности EXV8.DE в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and EXV8.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
VT is categorized as Global Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для VT и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор