Сравнение VT с ETSZ.DE
VT (Vanguard Total World Stock ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, VT returned 12.61%/yr vs 9.41%/yr for ETSZ.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VT charges 0.06%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VT и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VT торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VT показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у ETSZ.DE с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции VT превзошли акции ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 12.61% против 9.41% соответственно.
VT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 12.61%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам VT и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.77% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5.99% | 35.96% | 2.03% | 19.26% | -15.25% | 15.04% | 8.13% | 26.14% | -15.35% | 26.27% |
Correlation
The correlation between VT and ETSZ.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.64 |
The correlation between VT and ETSZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VT vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
VT
ETSZ.DE
Сравнение VT c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock ETF (VT) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VT | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.60 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 5.70 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VT | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.22 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VT и ETSZ.DE
Максимальная просадка VT за все время составила -50.27%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VT и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VT | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.27% | -35.67% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -11.30% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -15.08% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.38% | -32.15% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.24% | -35.67% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -1.97% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -7.72% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 3.18% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VT и ETSZ.DE
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock ETF (VT) составляет 4.55%, в то время как у BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что VT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VT | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 4.93% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 12.30% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 14.80% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 17.62% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.77% | -0.51% |
Сравнение комиссий VT и ETSZ.DE
VT берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VT и ETSZ.DE
Дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.63% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VT and ETSZ.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
VT is categorized as Global Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. VT tracks FTSE Global All Cap Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Vanguard and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.06% for VT and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VT и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор