Сравнение VST с UNCRY
VST (Vistra Corp.) and UNCRY (UniCredit SpA ADR) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while UNCRY operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 52.37%/yr for UNCRY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и UNCRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у UNCRY с доходностью 1.37%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
UNCRY
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 29.46%
- 3 года*
- 69.24%
- 5 лет*
- 52.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VST и UNCRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 1.78% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 1.37% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -37.52% | 30.84% | -40.77% | 0.52% |
Correlation
The correlation between VST and UNCRY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
UNCRY:
$3.58
VST:
17.07
UNCRY:
11.45
VST:
0.39
UNCRY:
0.14
VST:
2.18
UNCRY:
5.49
VST:
$17.20B
UNCRY:
$24.09B
VST:
$1.12B
UNCRY:
$23.20B
VST:
$4.34B
UNCRY:
$14.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. UNCRY — Ранг доходности на риск
VST
UNCRY
Сравнение VST c UNCRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и UniCredit SpA ADR (UNCRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | UNCRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.09 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 3.07 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.88 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VST и UNCRY
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что меньше максимальной просадки UNCRY в -70.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и UNCRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -70.20% | +16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -27.25% | -10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -27.25% | -21.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -50.77% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -9.93% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -27.47% | +13.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 9.62% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и UNCRY
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с UniCredit SpA ADR (UNCRY) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNCRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | UNCRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 7.83% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 27.40% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 33.69% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 39.30% | +8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 42.27% | -0.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и UNCRY
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности UNCRY в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.42% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и UNCRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и UniCredit SpA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и UNCRY
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UNCRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
UNCRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
UNCRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and UNCRY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to UNCRY (7.83%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs UNCRY's -70.20%.
UNCRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и UNCRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор