Сравнение VST с MSADY
VST (Vistra Corp.) and MSADY (MS&AD Insurance Group Holdings PK) are both stocks. VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MSADY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, VST returned 54.75%/yr vs 23.00%/yr for MSADY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VST и MSADY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VST показывает доходность -8.82%, что значительно ниже, чем у MSADY с доходностью 18.65%.
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
MSADY
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 21.96%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 32.88%
- 5 лет*
- 23.00%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам VST и MSADY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 18.65% | 9.99% | 70.58% | 23.02% | 3.31% | 0.52% | -6.76% | 16.74% | -16.97% | 12.03% |
Correlation
The correlation between VST and MSADY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
VST:
$8.60
MSADY:
$537.41
VST:
17.07
MSADY:
0.05
VST:
0.39
MSADY:
0.00
VST:
2.18
MSADY:
0.01
VST:
$17.20B
MSADY:
$7.75T
VST:
$1.12B
MSADY:
$5.06T
VST:
$4.34B
MSADY:
$782.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VST vs. MSADY — Ранг доходности на риск
VST
MSADY
Сравнение VST c MSADY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vistra Corp. (VST) и MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VST | MSADY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.87 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.82 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VST | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VST и MSADY
Максимальная просадка VST за все время составила -53.32%, что больше максимальной просадки MSADY в -50.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VST и MSADY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VST | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.32% | -50.41% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.01% | -17.55% | -20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.80% | -21.28% | -27.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.80% | -29.89% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.40% | -2.46% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.69% | -15.39% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.31% | 8.39% | +11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VST и MSADY
Vistra Corp. (VST) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с MS&AD Insurance Group Holdings PK (MSADY) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что VST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSADY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VST | MSADY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 11.35% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 20.47% | +17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.38% | 26.05% | +22.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 28.40% | +19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.18% | 26.05% | +16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VST и MSADY
Дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как MSADY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSADY MS&AD Insurance Group Holdings PK | 0.00% | 2.13% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 3.11% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VST и MSADY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vistra Corp. и MS&AD Insurance Group Holdings PK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VST и MSADY
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSADY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о валовой прибыли в 547.42B при выручке в 1.46T, что соответствует валовой рентабельности в 37.4%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
MSADY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила об операционной прибыли в 182.21B при выручке в 1.46T, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
MSADY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MS&AD Insurance Group Holdings PK сообщила о чистой прибыли в 132.63B при выручке в 1.46T, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
VST and MSADY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (14.60%) compared to MSADY (11.35%). In terms of maximum drawdown, VST dropped -53.32% vs MSADY's -50.41%.
MSADY currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VST и MSADY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор