PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с XLE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 7.98%/yr vs 10.02%/yr for XLE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSS charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности VSS и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 31.32%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.02% соответственно.

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%

XLE

1 день
1.14%
1 месяц
4.72%
С начала года
31.32%
6 месяцев
30.37%
1 год
44.35%
3 года*
16.51%
5 лет*
20.33%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		31.32%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between VSS and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.58

The correlation between VSS and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSS и XLE

Секторы
VSS
XLE

Промышленность

18.7%

-

Технологии

13.3%

-

Сырьевые материалы

12.1%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Недвижимость

7.3%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Энергетика

4.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Промышленность

VSS
18.7%
XLE

-

Технологии

VSS
13.3%
XLE

-

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
XLE

-

Финансовые услуги

VSS
10.8%
XLE

-

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
XLE

-

Недвижимость

VSS
7.3%
XLE

-

Здравоохранение

VSS
6.2%
XLE

-

Энергетика

VSS
4.9%
XLE
100.0%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
XLE

-

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
XLE

-

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

VSS vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.18

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.81

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.70

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

10.59

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.18

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.34

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.31

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VSS и XLE

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-71.26%

+27.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.05%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-20.14%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-26.04%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-66.81%

+23.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-6.76%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-17.98%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.20%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и XLE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 5.87%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.07%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

16.58%

-3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

20.48%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

26.03%

-9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

29.58%

-12.28%

Сравнение комиссий VSS и XLE

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XLE в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и XLE

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XLE в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.56%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

VSS and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.07%) compared to VSS (5.87%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 10.02% vs 7.98% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VSS has been the lower-risk option at 5.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 10.02% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for XLE.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.56% for XLE.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XLE is Energy Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор