Сравнение VSS с MSFT
VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 10 years, VSS returned 7.98%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VSS и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSS показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции VSS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.98% против 24.64% соответственно.
VSS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 7.98%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VSS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 7.74% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between VSS and MSFT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VSS and MSFT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VSS
MSFT
Сравнение VSS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.94 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.35 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -0.73 | +8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | -0.47 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок VSS и MSFT
Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -69.38% | +25.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -33.91% | +22.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.73% | -33.91% | +18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.93% | -37.15% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.51% | -37.15% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -23.56% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -21.78% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 16.13% | -13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSS и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) составляет 5.87%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что VSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 10.25% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 22.36% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 25.31% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 26.64% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 27.06% | -9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSS и MSFT
Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.15% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
VSS and MSFT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to VSS (5.87%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs MSFT's -69.38%.
VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSS и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор