PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSS с EFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSS с EFG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) and EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) are both exchange-traded funds - VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index, while EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VSS returned 7.98%/yr vs 8.09%/yr for EFG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VSS charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for EFG.

Доходность

Сравнение доходности VSS и EFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSS показывает доходность 7.74%, что значительно выше, чем у EFG с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSS имеют среднегодовую доходность 7.98%, а акции EFG немного впереди с 8.09%.

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.52%
1 год
11.82%
3 года*
10.54%
5 лет*
3.87%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSS и EFG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		6.44%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%

Correlation

The correlation between VSS and EFG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.91

The correlation between VSS and EFG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSS и EFG

Секторы
VSS
EFG

Промышленность

18.7%
29.6%

Технологии

13.3%
18.1%

Сырьевые материалы

12.1%
4.6%

Финансовые услуги

10.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Недвижимость

7.3%
1.0%

Здравоохранение

6.2%
14.2%

Энергетика

4.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.8%

Промышленность

VSS
18.7%
EFG
29.6%

Технологии

VSS
13.3%
EFG
18.1%

Сырьевые материалы

VSS
12.1%
EFG
4.6%

Финансовые услуги

VSS
10.8%
EFG
10.6%

Потребительский циклический сектор

VSS
9.3%
EFG
10.7%

Недвижимость

VSS
7.3%
EFG
1.0%

Здравоохранение

VSS
6.2%
EFG
14.2%

Энергетика

VSS
4.9%
EFG
0.2%

Потребительский защитный сектор

VSS
3.4%
EFG
5.1%

Коммунальные услуги

VSS
2.5%
EFG
1.1%

Коммуникационные услуги

VSS
2.3%
EFG
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO
Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG

Доходность на риск

VSS vs. EFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSS c EFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSSEFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.68

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
1.07

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.93

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

3.41

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSS vs. EFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EFG равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSS и EFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSSEFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.68

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.21

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VSS и EFG

Максимальная просадка VSS за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки EFG в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSS и EFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSSEFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-58.40%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.78%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.73%

-16.87%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-35.78%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.51%

-35.78%

-7.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-2.28%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-12.15%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

3.47%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VSS и EFG

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) и iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеют волатильность 5.87% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSSEFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.78%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

14.82%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

17.48%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.18%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.73%

-0.43%

Сравнение комиссий VSS и EFG

VSS берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EFG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSS и EFG

Дивидендная доходность VSS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности EFG в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.37%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

VSS and EFG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to EFG (5.78%). In terms of maximum drawdown, VSS dropped -43.51% vs EFG's -58.40%.

On 10-year performance, EFG leads with 8.09% vs 7.98% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFG has performed better with a 8.09% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.37% for EFG.

VSS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while EFG is Foreign Large Cap Equities. VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index, while EFG tracks MSCI EAFE Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VSS and 0.40% for EFG.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSS и EFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор