PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMGX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMGX с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, VSMGX returned 8.57%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VSMGX charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности VSMGX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMGX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VSMGX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 8.57% против 12.56% соответственно.

VSMGX

1 день
-2.01%
1 месяц
-0.68%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.41%
1 год
16.66%
3 года*
15.08%
5 лет*
7.28%
10 лет*
8.57%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMGX и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		5.73%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between VSMGX and GLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.16

The correlation between VSMGX and GLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSMGX и GLD

Секторы
VSMGX
GLD

Технологии

27.3%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

4.3%
100.0%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

VSMGX
27.3%
GLD

-

Финансовые услуги

VSMGX
16.1%
GLD

-

Промышленность

VSMGX
12.4%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

VSMGX
9.4%
GLD

-

Здравоохранение

VSMGX
8.3%
GLD

-

Коммуникационные услуги

VSMGX
8.0%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

VSMGX
4.8%
GLD

-

Энергетика

VSMGX
4.3%
GLD

-

Сырьевые материалы

VSMGX
4.3%
GLD
100.0%

Коммунальные услуги

VSMGX
2.7%
GLD

-

Недвижимость

VSMGX
2.5%
GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

VSMGX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMGX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSMGXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.13

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.51

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.51

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

3.78

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSMGX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMGX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMGX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSMGXGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.13

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.79

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.59

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VSMGX и GLD

Максимальная просадка VSMGX за все время составила -41.13%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMGX и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMGXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.13%

-45.56%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-20.10%

+13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-20.10%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-21.03%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-22.00%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-19.89%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-16.16%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

8.01%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMGX и GLD

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) составляет 3.15%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VSMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMGXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

5.68%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

23.47%

-16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

26.87%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

18.07%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.99%

-5.61%

Сравнение комиссий VSMGX и GLD

VSMGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMGX и GLD

Дивидендная доходность VSMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund		4.96%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

VSMGX and GLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.68%) compared to VSMGX (3.15%). In terms of maximum drawdown, VSMGX dropped -41.13% vs GLD's -45.56%.

VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMGX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор