Сравнение VSEC с C
VSEC (VSE Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, VSEC returned 18.20%/yr vs 15.14%/yr for C. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VSEC и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSEC показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции VSEC превзошли акции C по среднегодовой доходности: 18.20% против 15.14% соответственно.
VSEC
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 48.54%
- 5 лет*
- 28.63%
- 10 лет*
- 18.20%
C
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 15.36%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 74.17%
- 3 года*
- 44.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам VSEC и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEC VSE Corporation | -0.57% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -37.81% | 25.45% |
C Citigroup Inc. | 15.36% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between VSEC and C is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between VSEC and C shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VSEC:
$4.78B
C:
$236.71B
VSEC:
$2.73
C:
$8.65
VSEC:
62.88
C:
15.41
VSEC:
3.35
C:
1.44
VSEC:
1.79
C:
1.24
VSEC:
$1.18B
C:
$171.19B
VSEC:
$105.32M
C:
$77.85B
VSEC:
$128.59M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSEC vs. C — Ранг доходности на риск
VSEC
C
Сравнение VSEC c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEC | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 5.05 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 14.54 | -11.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEC | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.65 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VSEC и C
Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSEC | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.09% | -98.00% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -14.76% | -15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.31% | -31.31% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.58% | -45.78% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.09% | -56.51% | -19.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | -64.43% | +39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.68% | -43.51% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 5.12% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEC и C
VSE Corporation (VSEC) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что VSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSEC | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.60% | 8.43% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 22.84% | +23.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.33% | 28.19% | +26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 29.18% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.02% | 33.23% | +13.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEC и C
Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности C в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.80% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
VSEC VSE Corporation | 0.23% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VSEC и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VSEC и C
VSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
VSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
VSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
VSEC and C have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSEC has higher volatility (15.60%) compared to C (8.43%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSEC и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор