PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEC с AMKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VSEC с AMKR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VSEC (VSE Corporation) and AMKR (Amkor Technology, Inc.) are both stocks. VSEC operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMKR operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, VSEC returned 18.20%/yr vs 28.24%/yr for AMKR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VSEC и AMKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VSE Corporation (VSEC) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSEC показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у AMKR с доходностью 73.50%. За последние 10 лет акции VSEC уступали акциям AMKR по среднегодовой доходности: 18.20% против 28.24% соответственно.

VSEC

1 день
-4.95%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.65%
1 год
28.72%
3 года*
48.54%
5 лет*
28.63%
10 лет*
18.20%

AMKR

1 день
5.14%
1 месяц
-10.76%
С начала года
73.50%
6 месяцев
53.20%
1 год
257.61%
3 года*
40.41%
5 лет*
25.87%
10 лет*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSEC и AMKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEC
VSE Corporation		-0.57%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%
AMKR
Amkor Technology, Inc.		73.50%55.87%-20.80%40.32%-2.31%65.57%16.30%98.17%-34.73%-4.74%

Correlation

The correlation between VSEC and AMKR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 1998 г.

0.23

The correlation between VSEC and AMKR shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

VSEC:

$2.73

AMKR:

$2.34

Коэффициент P/E

VSEC:

62.88

AMKR:

29.14

Коэффициент P/S

VSEC:

3.35

AMKR:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

VSEC:

$1.18B

AMKR:

$7.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

VSEC:

$105.32M

AMKR:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

VSEC:

$128.59M

AMKR:

$1.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSE Corporation

Amkor Technology, Inc.

Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с ICFI
Часто сравнивают с AMKR:
AMKR с ASXAMKR с NVDAAMKR с ALGMAMKR с MTSIAMKR с VOOAMKR с SPYAMKR с MSFT

Доходность на риск

VSEC vs. AMKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AMKR
Ранг доходности на риск AMKR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMKR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMKR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMKR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMKR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEC c AMKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VSE Corporation (VSEC) и Amkor Technology, Inc. (AMKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSECAMKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
3.96

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.89

-2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

9.82

-8.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.68

26.94

-24.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEC vs. AMKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEC на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AMKR равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEC и AMKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSECAMKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

3.96

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.54

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.09

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VSEC и AMKR

Максимальная просадка VSEC за все время составила -76.09%, что меньше максимальной просадки AMKR в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEC и AMKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSECAMKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.09%

-98.14%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-26.42%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.31%

-65.86%

+35.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.58%

-65.86%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.09%

-65.86%

-10.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.62%

-12.46%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.68%

-75.83%

+45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

9.61%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEC и AMKR

Текущая волатильность для VSE Corporation (VSEC) составляет 15.60%, в то время как у Amkor Technology, Inc. (AMKR) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что VSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSECAMKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

22.91%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.06%

51.06%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.33%

65.70%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.19%

52.14%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.02%

52.91%

-5.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEC и AMKR

Дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности AMKR в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMKR
Amkor Technology, Inc.		0.49%0.84%2.82%0.91%0.94%0.69%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.23%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VSEC и AMKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VSE Corporation и Amkor Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
324.58M
1.68B
(VSEC) Общая выручка
(AMKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VSEC и AMKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности VSE Corporation и Amkor Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%202220232024202520260
14.2%
Активы портфеля
VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

AMKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 239.03M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

AMKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.29M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

AMKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amkor Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 83.35M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

VSEC and AMKR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMKR has higher volatility (22.91%) compared to VSEC (15.60%). In terms of maximum drawdown, VSEC dropped -76.09% vs AMKR's -98.14%.

AMKR currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSEC и AMKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор