Сравнение VRT с SKYW
VRT (Vertiv Holdings Co.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, SKYW in Airlines. Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 11.40%/yr for SKYW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.80%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам VRT и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -25.22% |
Correlation
The correlation between VRT and SKYW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between VRT and SKYW shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
SKYW:
$3.40B
VRT:
$3.99
SKYW:
$10.42
VRT:
75.41
SKYW:
8.02
VRT:
0.33
SKYW:
0.04
VRT:
10.84
SKYW:
0.84
VRT:
$10.84B
SKYW:
$4.12B
VRT:
$3.92B
SKYW:
$1.73B
VRT:
$2.35B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. SKYW — Ранг доходности на риск
VRT
SKYW
Сравнение VRT c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.93 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.52 | +7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.98 | +19.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.53 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.26 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.24 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и SKYW
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -81.77% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -36.63% | +11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -36.63% | -24.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -71.50% | +0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -32.47% | +12.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -35.43% | +19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 19.52% | -10.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и SKYW
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 10.85% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 26.99% | +18.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 36.35% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 43.54% | +18.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 51.44% | +3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и SKYW
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и SKYW
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and SKYW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs SKYW's -81.77%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор