Сравнение VRT с PSN
VRT (Vertiv Holdings Co.) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, PSN in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 8.03%/yr for PSN. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -6.42%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
PSN
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 17.59%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -16.27%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 9.10% |
PSN Parsons Corporation | -6.42% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between VRT and PSN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between VRT and PSN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$3.99
PSN:
$2.78
VRT:
75.41
PSN:
20.77
VRT:
0.33
PSN:
0.51
VRT:
10.84
PSN:
0.75
VRT:
$10.84B
PSN:
$6.30B
VRT:
$3.92B
PSN:
$1.08B
VRT:
$2.35B
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. PSN — Ранг доходности на риск
VRT
PSN
Сравнение VRT c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.36 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.68 | +18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.38 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.24 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.28 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и PSN
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -56.99% | -14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -45.41% | +20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -56.99% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -56.99% | -14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -48.96% | +28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -16.67% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 23.92% | -15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и PSN
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.62%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 13.62% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 39.41% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 43.02% | +15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 33.38% | +28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 34.97% | +19.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и PSN
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как PSN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и PSN
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and PSN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to PSN (13.62%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs PSN's -56.99%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор