Сравнение VRT с MSFT
VRT (Vertiv Holdings Co.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам VRT и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | -2.82% |
Correlation
The correlation between VRT and MSFT is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between VRT and MSFT shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
MSFT:
$3.07T
VRT:
$3.99
MSFT:
$16.79
VRT:
75.41
MSFT:
24.52
VRT:
0.33
MSFT:
1.72
VRT:
10.84
MSFT:
9.65
VRT:
27.77
MSFT:
7.40
VRT:
$10.84B
MSFT:
$318.27B
VRT:
$3.92B
MSFT:
$217.41B
VRT:
$2.35B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VRT
MSFT
Сравнение VRT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.35 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.73 | +18.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.47 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.74 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и MSFT
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -69.38% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -33.91% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -33.91% | -27.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -37.15% | -34.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -23.56% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -21.78% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 16.13% | -7.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и MSFT
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 10.25% | +6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 22.36% | +23.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 25.31% | +32.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 26.64% | +35.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 27.06% | +27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и MSFT
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и MSFT
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and MSFT have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs MSFT's -69.38%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор