PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRT с MFDX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 9.63%/yr for MFDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRT и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 8.03%.

VRT

1 день
0.02%
1 месяц
-11.59%
С начала года
85.57%
6 месяцев
61.97%
1 год
160.87%
3 года*
142.34%
5 лет*
62.98%
10 лет*
—

MFDX

1 день
0.29%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.03%
6 месяцев
10.99%
1 год
20.50%
3 года*
17.76%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и MFDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		85.57%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		8.03%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-13.85%

Correlation

The correlation between VRT and MFDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

VRT vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
1.48

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.08

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

1.93

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

7.62

+10.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRT vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

1.48

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.64

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.53

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VRT и MFDX

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-36.05%

-35.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-10.66%

-14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-11.62%

-49.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-25.58%

-45.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-3.36%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-6.49%

-9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

2.70%

+6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и MFDX

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

4.25%

+12.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.55%

11.62%

+33.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

13.94%

+44.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.81%

15.07%

+46.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

16.42%

+38.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и MFDX

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MFDX в 2.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.84%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRT and MFDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.60%) compared to MFDX (4.25%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs MFDX's -36.05%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор