PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VRT с IESC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности VRT и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRT показывает доходность 85.57%, а IESC немного выше – 88.91%.


VRT

1 день
0.02%
1 месяц
-11.59%
С начала года
85.57%
6 месяцев
61.97%
1 год
160.87%
3 года*
142.34%
5 лет*
62.98%
10 лет*

IESC

1 день
1.97%
1 месяц
10.23%
С начала года
88.91%
6 месяцев
66.06%
1 год
162.49%
3 года*
140.27%
5 лет*
69.06%
10 лет*
48.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и IESC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.
85.57%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%
IESC
IES Holdings, Inc.
88.91%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-10.89%

Correlation

The correlation between VRT and IESC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.40

The correlation between VRT and IESC shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$117.86B

IESC:

$14.83B

EPS

VRT:

$3.99

IESC:

$18.85

Коэффициент P/E

VRT:

75.41

IESC:

38.98

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

IESC:

0.47

Коэффициент P/S

VRT:

10.84

IESC:

4.08

Коэффициент P/B

VRT:

27.77

IESC:

13.83

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$10.84B

IESC:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.92B

IESC:

$931.31M

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.35B

IESC:

$487.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vertiv Holdings Co.

IES Holdings, Inc.

Доходность на риск

VRT vs. IESC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VRTIESCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.53

7.50

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

21.33

-3.12

VRT vs. IESC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESC равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VRTIESCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.29

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.05

+0.95

Просадки

Сравнение просадок VRT и IESC

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и IESC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VRTIESCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-98.32%

+27.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.78%

-21.80%

-2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-49.23%

-12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-54.22%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-0.97%

-19.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-55.01%

+38.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.89%

7.66%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и IESC

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VRTIESCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.60%

11.77%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.55%

49.79%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.11%

62.06%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.81%

53.94%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

48.10%

+6.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и IESC

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IESC
IES Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.
0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.65B
974.20M
(VRT) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и IES Holdings, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
37.7%
24.5%
Активы портфеля
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.


Часто задаваемые вопросы


VRT and IESC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.60%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs IESC's -98.32%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и IESC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор