Сравнение VRSN с TMUS
VRSN (VeriSign, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. VRSN operates in Software - Infrastructure (Technology), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, VRSN returned 13.01%/yr vs 16.10%/yr for TMUS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRSN и TMUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRSN показывает доходность 17.40%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%. За последние 10 лет акции VRSN уступали акциям TMUS по среднегодовой доходности: 13.01% против 16.10% соответственно.
VRSN
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 13.01%
TMUS
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -11.22%
- 6 месяцев
- -11.83%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам VRSN и TMUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | 17.40% | 18.41% | 0.49% | 0.25% | -19.06% | 17.29% | 12.31% | 29.93% | 29.58% | 50.44% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | -11.22% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
Correlation
The correlation between VRSN and TMUS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between VRSN and TMUS shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRSN:
$26.02B
TMUS:
$196.64B
VRSN:
$9.04
TMUS:
$9.41
VRSN:
31.34
TMUS:
18.96
VRSN:
4.60
TMUS:
0.29
VRSN:
15.66
TMUS:
2.21
VRSN:
$1.68B
TMUS:
$90.53B
VRSN:
$1.49B
TMUS:
$34.92B
VRSN:
$1.18B
TMUS:
$28.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRSN vs. TMUS — Ранг доходности на риск
VRSN
TMUS
Сравнение VRSN c TMUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VeriSign, Inc. (VRSN) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRSN | TMUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.83 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.86 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.49 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRSN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -1.05 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VRSN и TMUS
Максимальная просадка VRSN за все время составила -98.37%, что больше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRSN и TMUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRSN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.37% | -86.29% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.21% | -30.37% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.21% | -33.65% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -33.65% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.85% | -33.65% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -33.12% | +24.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.01% | -25.96% | -31.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 17.64% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRSN и TMUS
VeriSign, Inc. (VRSN) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что VRSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRSN | TMUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 6.91% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 19.14% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 25.04% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 23.86% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 26.08% | +0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRSN и TMUS
Дивидендная доходность VRSN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TMUS в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.21% | 1.80% | 1.28% | 0.41% |
VRSN VeriSign, Inc. | 1.11% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRSN и TMUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели VeriSign, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRSN и TMUS
VRSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 379.70M при выручке в 428.90M, что соответствует валовой рентабельности в 88.5%.
TMUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 293.60M при выручке в 428.90M, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
TMUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.
VRSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VeriSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.50M при выручке в 428.90M, что соответствует чистой рентабельности 50.0%.
TMUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRSN and TMUS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRSN has higher volatility (10.03%) compared to TMUS (6.91%). In terms of maximum drawdown, VRSN dropped -98.37% vs TMUS's -86.29%.
VRSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRSN и TMUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор