PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRP с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRP с SPYI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VRP is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VRP is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VRP returned 9.63%/yr vs 15.60%/yr for SPYI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. VRP charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности VRP и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRP показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 5.97%.

VRP

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.44%
1 год
6.69%
3 года*
9.63%
5 лет*
4.33%
10 лет*
5.21%

SPYI

1 день
0.30%
1 месяц
0.11%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.24%
3 года*
15.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRP и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		1.98%7.34%11.10%10.35%-0.70%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		5.97%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between VRP and SPYI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

0.50

The correlation between VRP and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VRP и SPYI

Секторы
VRP
SPYI

Финансовые услуги

41.3%
11.8%

Коммунальные услуги

17.0%
2.3%

Энергетика

7.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.2%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Здравоохранение

1.7%
8.5%

Промышленность

1.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

0.7%
10.1%

Потребительский защитный сектор

0.3%
4.9%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Технологии

-

35.5%

Финансовые услуги

VRP
41.3%
SPYI
11.8%

Коммунальные услуги

VRP
17.0%
SPYI
2.3%

Энергетика

VRP
7.5%
SPYI
3.5%

Коммуникационные услуги

VRP
4.5%
SPYI
11.2%

Недвижимость

VRP
2.8%
SPYI
2.0%

Здравоохранение

VRP
1.7%
SPYI
8.5%

Промышленность

VRP
1.4%
SPYI
8.4%

Потребительский циклический сектор

VRP
0.7%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

VRP
0.3%
SPYI
4.9%

Сырьевые материалы

VRP
0.2%
SPYI
1.8%

Технологии

VRP

-

SPYI
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Preferred ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

VRP vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRP c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRPSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.06

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.78

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.63

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

13.60

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRP vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRP на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRP и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRPSPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.06

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.17

-0.79

Просадки

Сравнение просадок VRP и SPYI

Максимальная просадка VRP за все время составила -46.04%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRP и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRPSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.04%

-16.47%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-7.72%

+4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-16.47%

+12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.11%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.80%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.49%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VRP и SPYI

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) составляет 0.63%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что VRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRPSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

2.87%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

7.78%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

9.88%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.55%

12.95%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

12.95%

+1.58%

Сравнение комиссий VRP и SPYI

VRP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRP и SPYI

Дивидендная доходность VRP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности SPYI в 11.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.83%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.31%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

VRP and SPYI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (2.87%) compared to VRP (0.63%). In terms of maximum drawdown, VRP dropped -46.04% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.60% vs 9.63% for VRP. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VRP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.60% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

SPYI has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 6.31% for VRP.

VRP is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Neos. Their fees differ too: 0.50% for VRP and 0.68% for SPYI.

VRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRP и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор