Сравнение VRNS с S
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, VRNS returned 9.02%/yr vs 2.68%/yr for S. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у S с доходностью 5.00%.
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
S
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- -14.22%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRNS и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -18.90% |
S SentinelOne, Inc. | 5.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between VRNS and S is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between VRNS and S has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
S:
$5.31B
VRNS:
-$1.16
S:
-$0.95
VRNS:
5.89
S:
5.01
VRNS:
8.44
S:
3.69
VRNS:
$660.24M
S:
$1.05B
VRNS:
$515.71M
S:
$776.52M
VRNS:
-$119.10M
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. S — Ранг доходности на риск
VRNS
S
Сравнение VRNS c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.99 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.69 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.30 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.29 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и S
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -84.35% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -39.64% | -28.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -60.20% | -7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -79.36% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -66.27% | +28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | 20.77% | +21.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и S
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 15.22%, в то время как у SentinelOne, Inc. (S) волатильность равна 17.13%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 17.13% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 38.52% | +2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 47.56% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 63.79% | -11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 63.79% | -16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и S
Ни VRNS, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и S
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and S have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.13%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs S's -84.35%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор