Сравнение VRNS с QLYS
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VRNS returned 14.66%/yr vs 13.26%/yr for QLYS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -17.00%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 14.66% против 13.26% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
QLYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам VRNS и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
QLYS Qualys, Inc. | -17.00% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between VRNS and QLYS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between VRNS and QLYS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
QLYS:
$3.94B
VRNS:
-$1.16
QLYS:
$5.57
VRNS:
5.89
QLYS:
5.82
VRNS:
8.44
QLYS:
6.91
VRNS:
$660.24M
QLYS:
$684.86M
VRNS:
$515.71M
QLYS:
$569.03M
VRNS:
-$119.10M
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. QLYS — Ранг доходности на риск
VRNS
QLYS
Сравнение VRNS c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.44 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.93 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.49 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.04 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.38 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и QLYS
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -68.48% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -50.46% | -17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -62.99% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -62.99% | -15.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -62.99% | -15.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -46.42% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -20.86% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | 24.07% | +18.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и QLYS
Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Qualys, Inc. (QLYS) имеют волатильность 15.22% и 15.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 15.42% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 36.63% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 45.46% | +22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 39.91% | +12.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 39.09% | +8.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и QLYS
Ни VRNS, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и QLYS
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and QLYS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.42%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs QLYS's -68.48%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор