Сравнение VRNS с PANW
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VRNS returned 14.66%/yr vs 28.39%/yr for PANW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 14.66% против 28.39% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
PANW
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 28.12%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 36.33%
- 1 год
- 33.43%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 35.30%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение доходности по годам VRNS и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 44.59% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between VRNS and PANW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between VRNS and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
PANW:
$198.15B
VRNS:
-$1.16
PANW:
$1.17
VRNS:
5.89
PANW:
18.05
VRNS:
8.44
PANW:
7.16
VRNS:
$660.24M
PANW:
$10.61B
VRNS:
$515.71M
PANW:
$7.63B
VRNS:
-$119.10M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. PANW — Ранг доходности на риск
VRNS
PANW
Сравнение VRNS c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.12 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.87 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.85 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.71 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и PANW
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -47.98% | -30.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -36.01% | -32.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -36.01% | -32.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -36.01% | -42.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -47.98% | -30.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -11.37% | -43.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -14.69% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | 15.82% | +26.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и PANW
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 15.22%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 17.10% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 31.83% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 38.54% | +29.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 41.65% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 38.59% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и PANW
Ни VRNS, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и PANW
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and PANW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (17.10%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор