Сравнение VRNS с FTNT
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VRNS returned 14.66%/yr vs 35.73%/yr for FTNT. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 80.13%. За последние 10 лет акции VRNS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 14.66% против 35.73% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
Сравнение доходности по годам VRNS и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Correlation
The correlation between VRNS and FTNT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.51 |
The correlation between VRNS and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
FTNT:
$106.25B
VRNS:
-$1.16
FTNT:
$2.58
VRNS:
5.89
FTNT:
15.27
VRNS:
8.44
FTNT:
107.36
VRNS:
$660.24M
FTNT:
$7.11B
VRNS:
$515.71M
FTNT:
$5.74B
VRNS:
-$119.10M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. FTNT — Ранг доходности на риск
VRNS
FTNT
Сравнение VRNS c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.18 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.73 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.81 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.59 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.75 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и FTNT
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -51.20% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -30.90% | -37.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -38.32% | -29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -38.32% | -39.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -38.32% | -39.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -4.43% | -50.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -16.24% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | 21.06% | +21.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и FTNT
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 13.29%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 13.29% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 31.80% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 45.03% | +22.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 43.89% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 40.86% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и FTNT
Ни VRNS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и FTNT
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and FTNT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.22%) compared to FTNT (13.29%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор