Сравнение VRNS с CYBR
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and CYBR (CyberArk Software Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и CYBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
CYBR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRNS и CYBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
CYBR CyberArk Software Ltd. | -8.34% | 33.89% | 52.09% | 68.95% | -25.18% | 7.23% | 38.61% | 57.24% | 79.13% | -9.03% |
Correlation
The correlation between VRNS and CYBR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.53 |
The correlation between VRNS and CYBR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
CYBR:
$20.69B
VRNS:
-$1.16
CYBR:
-$2.92
VRNS:
5.89
CYBR:
15.13
VRNS:
8.44
CYBR:
8.61
VRNS:
$660.24M
CYBR:
$1.36B
VRNS:
$515.71M
CYBR:
$1.01B
VRNS:
-$119.10M
CYBR:
$59.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. CYBR — Ранг доходности на риск
VRNS
CYBR
Сравнение VRNS c CYBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | CYBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и CYBR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и CYBR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | CYBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и CYBR
Ни VRNS, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и CYBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и CYBR
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CYBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 267.25M при выручке в 372.65M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
CYBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 372.65M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
CYBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в -17.11M при выручке в 372.65M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and CYBR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и CYBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор