Сравнение VRNS с CRWD
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, VRNS returned -7.89%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRNS и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 28.07% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between VRNS and CRWD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between VRNS and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
CRWD:
$169.89B
VRNS:
-$1.16
CRWD:
-$0.02
VRNS:
5.89
CRWD:
32.89
VRNS:
8.44
CRWD:
36.66
VRNS:
$660.24M
CRWD:
$5.09B
VRNS:
$515.71M
CRWD:
$3.82B
VRNS:
-$119.10M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. CRWD — Ранг доходности на риск
VRNS
CRWD
Сравнение VRNS c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.10 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.52 | -3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.91 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.50 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.75 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и CRWD
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -67.69% | -10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -37.18% | -30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -44.44% | -23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -67.69% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -15.77% | -39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -23.64% | -13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | 16.18% | +26.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и CRWD
Текущая волатильность для Varonis Systems, Inc. (VRNS) составляет 15.22%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что VRNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 17.60% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 37.02% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 45.06% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 50.79% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 55.99% | -8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и CRWD
Ни VRNS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и CRWD
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and CRWD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to VRNS (15.22%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор