Сравнение VRNS с CHKP
VRNS (Varonis Systems, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, VRNS returned 14.66%/yr vs 4.36%/yr for CHKP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRNS и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNS показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%. За последние 10 лет акции VRNS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 14.66% против 4.36% соответственно.
VRNS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 15.81%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- -34.76%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- -7.89%
- 10 лет*
- 14.66%
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам VRNS и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.73% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between VRNS and CHKP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between VRNS and CHKP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRNS:
$3.83B
CHKP:
$13.72B
VRNS:
-$1.16
CHKP:
$9.74
VRNS:
5.89
CHKP:
5.09
VRNS:
8.44
CHKP:
4.87
VRNS:
$660.24M
CHKP:
$2.76B
VRNS:
$515.71M
CHKP:
$2.34B
VRNS:
-$119.10M
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNS vs. CHKP — Ранг доходности на риск
VRNS
CHKP
Сравнение VRNS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Varonis Systems, Inc. (VRNS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRNS | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.77 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.87 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.73 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRNS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -1.17 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.06 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VRNS и CHKP
Максимальная просадка VRNS за все время составила -78.19%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNS и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.19% | -89.31% | +11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.11% | -51.36% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.11% | -51.83% | -16.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.19% | -51.83% | -26.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.19% | -51.83% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -44.63% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -41.58% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.60% | 26.41% | +16.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNS и CHKP
Varonis Systems, Inc. (VRNS) имеет более высокую волатильность в 15.22% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что VRNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.22% | 10.62% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.38% | 32.57% | +8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.92% | 38.27% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 27.65% | +25.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 26.08% | +21.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNS и CHKP
Ни VRNS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRNS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Varonis Systems, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRNS и CHKP
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 131.56M при выручке в 173.13M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -44.48M при выручке в 173.13M, что соответствует операционной рентабельности -25.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.22M при выручке в 173.13M, что соответствует чистой рентабельности -25.0%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
VRNS and CHKP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRNS has higher volatility (15.22%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, VRNS dropped -78.19% vs CHKP's -89.31%.
VRNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNS и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор