PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с TTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с TTD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VRIG returned 4.44%/yr vs -19.79%/yr for TTD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и TTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у TTD с доходностью -48.81%.

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

TTD

1 день
-2.61%
1 месяц
-15.81%
С начала года
-48.81%
6 месяцев
-50.62%
1 год
-72.81%
3 года*
-36.13%
5 лет*
-19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и TTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.76%4.57%0.51%3.20%
TTD
The Trade Desk, Inc.		-48.81%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%

Correlation

The correlation between VRIG and TTD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.06

The correlation between VRIG and TTD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

The Trade Desk, Inc.

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD
Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL

Доходность на риск

VRIG vs. TTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c TTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGTTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
-1.14

+11.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
-1.99

+26.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

0.71

+4.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

-0.93

+63.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

-1.30

+319.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. TTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа TTD равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и TTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGTTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

-1.14

+11.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.46

-0.30

+3.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.31

+0.60

Просадки

Сравнение просадок VRIG и TTD

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки TTD в -86.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и TTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGTTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-86.07%

+73.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-78.35%

+78.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-86.07%

+85.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-86.07%

+83.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-86.07%

+86.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-27.19%

+26.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

55.98%

-55.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и TTD

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у The Trade Desk, Inc. (TTD) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGTTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

19.61%

-19.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

41.01%

-40.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

64.21%

-63.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

67.36%

-66.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

68.47%

-64.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и TTD

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как TTD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and TTD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (19.61%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs TTD's -86.07%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и TTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор