PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с RBRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с RBRK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while RBRK (Rubrik, Inc.) is a stock. Over the past year, VRIG returned 4.97% vs -26.74% for RBRK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и RBRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Rubrik, Inc. (RBRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у RBRK с доходностью -6.21%.

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

RBRK

1 день
-2.29%
1 месяц
15.06%
С начала года
-6.21%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-26.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и RBRK

2026 (YTD)20252024
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%4.31%
RBRK
Rubrik, Inc.		-6.21%17.01%69.33%

Correlation

The correlation between VRIG and RBRK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Rubrik, Inc.

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD
Часто сравнивают с RBRK:
RBRK с CVLTRBRK с FXAIXRBRK с OKTARBRK с CRDORBRK с NVDARBRK с MRVLRBRK с VOO

Доходность на риск

VRIG vs. RBRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RBRK
Ранг доходности на риск RBRK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBRK: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBRK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBRK: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c RBRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Rubrik, Inc. (RBRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGRBRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
-0.43

+10.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
-0.26

+24.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

0.97

+4.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

-0.48

+62.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

-0.89

+319.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. RBRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа RBRK равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и RBRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGRBRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

-0.43

+10.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.58

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VRIG и RBRK

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки RBRK в -56.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и RBRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGRBRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-56.08%

+43.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-55.52%

+55.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.08%

+28.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-18.55%

+18.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

30.44%

-30.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и RBRK

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у Rubrik, Inc. (RBRK) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGRBRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

20.05%

-19.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

49.12%

-48.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

63.09%

-62.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

64.32%

-63.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

64.32%

-60.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и RBRK

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как RBRK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RBRK
Rubrik, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and RBRK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBRK has higher volatility (20.05%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs RBRK's -56.08%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и RBRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор