PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. VRIG is actively managed, while HYGI is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VRIG charges 0.30%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%2.23%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between VRIG and HYGI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.15

The correlation between VRIG and HYGI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VRIG и HYGI

Секторы
VRIG
HYGI

Финансовые услуги

23.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.7%

-

Технологии

0.4%

-

Недвижимость

0.3%
0.4%

Коммунальные услуги

0.1%
99.6%

Промышленность

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

VRIG
23.3%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

VRIG
3.0%
HYGI

-

Сырьевые материалы

VRIG
0.8%
HYGI

-

Потребительский защитный сектор

VRIG
0.7%
HYGI

-

Технологии

VRIG
0.4%
HYGI

-

Недвижимость

VRIG
0.3%
HYGI
0.4%

Коммунальные услуги

VRIG
0.1%
HYGI
99.6%

Промышленность

VRIG
0.0%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

VRIG

-

HYGI

-

Энергетика

VRIG

-

HYGI

-

Здравоохранение

VRIG

-

HYGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

VRIG vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

—

—

Просадки

Сравнение просадок VRIG и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

—

—

Сравнение комиссий VRIG и HYGI

VRIG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и HYGI

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and HYGI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VRIG is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VRIG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.97% for HYGI.

VRIG is categorized as Ultrashort Bond, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for VRIG and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор