PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRIG с AEVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRIG с AEVA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco, while AEVA (Aeva Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VRIG returned 4.44%/yr vs -16.40%/yr for AEVA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRIG и AEVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRIG показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 73.87%.

VRIG

1 день
0.04%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.97%
3 года*
5.96%
5 лет*
4.44%
10 лет*
—

AEVA

1 день
0.35%
1 месяц
70.15%
С начала года
73.87%
6 месяцев
53.02%
1 год
10.48%
3 года*
49.22%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRIG и AEVA

2026 (YTD)202520242023202220212020
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		1.87%5.05%6.81%7.37%0.99%1.06%1.20%
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		73.87%179.58%25.38%-44.29%-82.01%-48.01%51.46%

Correlation

The correlation between VRIG and AEVA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Variable Rate Investment Grade ETF

Aeva Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VRIG:
VRIG с FLTRVRIG с SGOVVRIG с TFLOVRIG с LQDHVRIG с EMNTVRIG с FEMBVRIG с MBSD
Часто сравнивают с AEVA:
AEVA с OUSTAEVA с OPENAEVA с ROGAEVA с QBTSAEVA с PLTRAEVA с QUBTAEVA с ACHR

Доходность на риск

VRIG vs. AEVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRIG
Ранг доходности на риск VRIG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRIG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AEVA
Ранг доходности на риск AEVA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEVA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEVA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEVA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEVA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRIG c AEVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRIGAEVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
10.08
0.09

+9.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
24.37
1.00

+23.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.29

1.12

+4.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

62.49

0.14

+62.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.26

0.19

+318.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRIG vs. AEVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRIG на текущий момент составляет 10.08, что выше коэффициента Шарпа AEVA равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRIG и AEVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRIGAEVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08

0.09

+9.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.46

-0.17

+3.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

-0.12

+1.04

Просадки

Сравнение просадок VRIG и AEVA

Максимальная просадка VRIG за все время составила -13.04%, что меньше максимальной просадки AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRIG и AEVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRIGAEVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.04%

-97.71%

+84.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-75.68%

+75.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-75.68%

+74.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.28%

-96.02%

+93.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-76.91%

+76.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-70.68%

+70.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

55.91%

-55.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VRIG и AEVA

Текущая волатильность для Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) составляет 0.11%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 39.11%. Это указывает на то, что VRIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRIGAEVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

39.11%

-39.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

78.74%

-78.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50%

114.82%

-114.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.29%

97.00%

-95.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

91.35%

-87.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRIG и AEVA

Дивидендная доходность VRIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, тогда как AEVA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AEVA
Aeva Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		4.79%4.99%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%

Часто задаваемые вопросы

VRIG and AEVA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEVA has higher volatility (39.11%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, VRIG dropped -13.04% vs AEVA's -97.71%.

VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.08 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRIG и AEVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор