PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, VPU returned 10.68% vs 54.71% for XAIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности VPU и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и XAIX

2026 (YTD)20252024
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%3.02%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between VPU and XAIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.14

Сравнение распределения секторов VPU и XAIX

Секторы
VPU
XAIX

Коммунальные услуги

99.3%
0.0%

Энергетика

0.5%
0.0%

Промышленность

0.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

5.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

71.7%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
XAIX
0.0%

Энергетика

VPU
0.5%
XAIX
0.0%

Промышленность

VPU
0.2%
XAIX
0.1%

Сырьевые материалы

VPU

-

XAIX
0.0%

Коммуникационные услуги

VPU

-

XAIX
14.1%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

XAIX
8.9%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

XAIX
0.0%

Финансовые услуги

VPU

-

XAIX
5.2%

Здравоохранение

VPU

-

XAIX
0.0%

Недвижимость

VPU

-

XAIX

-

Технологии

VPU

-

XAIX
71.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

VPU vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.45

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.04

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.43

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.92

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

14.14

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.45

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.81

-1.28

Просадки

Сравнение просадок VPU и XAIX

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-23.95%

-22.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.01%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-8.33%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-3.51%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.88%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и XAIX

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.56%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

12.81%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

19.45%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

22.47%

-8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

24.10%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

24.10%

-4.96%

Сравнение комиссий VPU и XAIX

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и XAIX

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VPU and XAIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (12.81%) compared to VPU (5.56%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 54.71% vs 10.68% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 54.71% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

VPU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.41% for XAIX.

VPU is categorized as Utilities Equities, while XAIX is Technology Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор