PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с VIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с VIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 13.91%/yr for VIS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPU и VIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у VIS с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям VIS по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.91% соответственно.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
0.03%
С начала года
13.89%
6 месяцев
14.16%
1 год
24.77%
3 года*
21.62%
5 лет*
12.72%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и VIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
VIS
Vanguard Industrials ETF		13.89%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%

Correlation

The correlation between VPU and VIS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.49

The correlation between VPU and VIS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VPU и VIS

Секторы
VPU
VIS

Коммунальные услуги

99.3%
4.3%

Энергетика

0.5%
0.1%

Промышленность

0.2%
89.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

4.5%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
VIS
4.3%

Энергетика

VPU
0.5%
VIS
0.1%

Промышленность

VPU
0.2%
VIS
89.4%

Сырьевые материалы

VPU

-

VIS
0.1%

Коммуникационные услуги

VPU

-

VIS
0.0%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

VIS
1.1%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

VIS

-

Финансовые услуги

VPU

-

VIS
0.2%

Здравоохранение

VPU

-

VIS
0.0%

Недвижимость

VPU

-

VIS
0.0%

Технологии

VPU

-

VIS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Industrials ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN

Доходность на риск

VPU vs. VIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c VIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUVISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.51

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
2.20

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.02

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

8.39

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. VIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VIS равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и VIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUVISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.51

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.52

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VPU и VIS

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и VIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUVISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-63.51%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.29%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-20.80%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-22.96%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-42.42%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-1.85%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-8.37%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.96%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и VIS

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Industrials ETF (VIS) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUVISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.56%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

13.57%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.52%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

18.37%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

20.44%

-1.30%

Сравнение комиссий VPU и VIS

И VPU, и VIS имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и VIS

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности VIS в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.90%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and VIS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to VIS (4.56%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs VIS's -63.51%.

On 10-year performance, VIS leads with 13.91% vs 8.85% for VPU. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIS has performed better with a 13.91% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU and VIS have the same expense ratio: 0.09% per year.

VPU has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.90% for VIS.

VPU is categorized as Utilities Equities, while VIS is Industrials Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и VIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор