PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VPU и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 8.85% против 13.79% соответственно.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VPU and TMRAF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between VPU and TMRAF shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с RIVNTMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с BTC-USD

Доходность на риск

VPU vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.66

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
-0.72

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.74

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

-1.38

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.66

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.21

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VPU и TMRAF

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-71.64%

+25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-47.39%

+38.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-56.94%

+39.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-71.64%

+46.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-71.64%

+35.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-59.61%

+51.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-20.64%

+12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

25.28%

-21.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Utilities ETF (VPU) составляет 5.56%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

19.65%

-14.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

40.54%

-29.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

53.41%

-39.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

58.64%

-41.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

49.89%

-30.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и TMRAF

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and TMRAF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VPU (5.56%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs TMRAF's -71.64%.

VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор