PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с JAAAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 4.16%/yr for JAAAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности VPU и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции JAAAX по среднегодовой доходности: 8.85% против 4.16% соответственно.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

JAAAX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.05%
1 год
10.39%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.53%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%6.10%

Correlation

The correlation between VPU and JAAAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.47

The correlation between VPU and JAAAX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

VPU vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
3.14

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
4.57

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.62

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

5.24

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

20.62

-17.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

3.14

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.95

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок VPU и JAAAX

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-15.72%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.02%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-5.66%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-6.28%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-12.64%

-23.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-0.79%

-6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-2.04%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

0.51%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и JAAAX

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.06%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

2.62%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

3.37%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

4.22%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

4.38%

+14.76%

Сравнение комиссий VPU и JAAAX

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и JAAAX

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности JAAAX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and JAAAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to JAAAX (1.06%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs JAAAX's -15.72%.

JAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор