PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с IEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с IEF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 0.53%/yr for IEF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for IEF.

Доходность

Сравнение доходности VPU и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 8.85% против 0.53% соответственно.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

IEF

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-0.96%
1 год
3.91%
3 года*
2.43%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и IEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		-1.16%8.03%-0.63%3.64%-15.15%-3.33%10.01%8.03%0.99%2.55%

Correlation

The correlation between VPU and IEF is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.00

Over the past year, VPU and IEF have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с IEF:
IEF с TLTIEF с VGITIEF с LQDIEF с SHYIEF с BNDIEF с IEIIEF с TIP

Доходность на риск

VPU vs. IEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг доходности на риск IEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUIEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.84

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.26

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.79

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. IEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUIEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.84

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.17

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.08

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.50

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VPU и IEF

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и IEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUIEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-23.93%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-4.07%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-7.74%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-21.40%

-3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-23.93%

-12.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-11.80%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.35%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.40%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и IEF

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUIEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.51%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

3.36%

+8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

4.69%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

7.71%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

6.63%

+12.51%

Сравнение комиссий VPU и IEF

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и IEF

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности IEF в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.92%3.77%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and IEF have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to IEF (1.51%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs IEF's -23.93%.

On 10-year performance, VPU leads with 8.85% vs 0.53% for IEF. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 8.85% return vs 0.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IEF.

IEF has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.70% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while IEF is Government Bonds. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.15% for IEF.

IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и IEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор