PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. VPU is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, VPU returned 10.68% vs 22.98% for GPIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности VPU и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 8.17%.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и GPIX

2026 (YTD)202520242023
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%7.18%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between VPU and GPIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов VPU и GPIX

Секторы
VPU
GPIX

Коммунальные услуги

99.3%
2.4%

Энергетика

0.5%
3.5%

Промышленность

0.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.5%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
GPIX
2.4%

Энергетика

VPU
0.5%
GPIX
3.5%

Промышленность

VPU
0.2%
GPIX
8.4%

Сырьевые материалы

VPU

-

GPIX
1.8%

Коммуникационные услуги

VPU

-

GPIX
11.5%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

GPIX
10.1%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

GPIX
4.9%

Финансовые услуги

VPU

-

GPIX
11.6%

Здравоохранение

VPU

-

GPIX
8.4%

Недвижимость

VPU

-

GPIX
2.0%

Технологии

VPU

-

GPIX
35.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

VPU vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.22

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
3.03

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.42

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.99

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

14.96

-12.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.22

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.71

-1.18

Просадки

Сравнение просадок VPU и GPIX

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-17.50%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.71%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-2.06%

-5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-1.48%

-6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.54%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и GPIX

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.07%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

8.22%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

10.40%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

13.84%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

13.84%

+5.30%

Сравнение комиссий VPU и GPIX

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и GPIX

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GPIX в 8.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and GPIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.56%) compared to GPIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VPU dropped -46.31% vs GPIX's -17.50%.

On 1-year performance, GPIX leads with 22.98% vs 10.68% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.98% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

GPIX has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 2.70% for VPU.

VPU is categorized as Utilities Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.29% for GPIX.

GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор