Сравнение VPU с EXUS.DE
VPU (Vanguard Utilities ETF) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, VPU returned 10.68% vs 22.63% for EXUS.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for EXUS.DE.
Доходность
Сравнение доходности VPU и EXUS.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPU торгуется в USD, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у EXUS.DE с доходностью 8.36%.
VPU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 8.85%
EXUS.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPU и EXUS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.68% | 16.46% | 22.59% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 8.36% | 32.99% | 0.55% |
Correlation
The correlation between VPU and EXUS.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск
VPU
EXUS.DE
Сравнение VPU c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | EXUS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.05 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 7.60 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и EXUS.DE
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и EXUS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -13.99% | -32.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.74% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -1.03% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -2.33% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.91% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и EXUS.DE
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | EXUS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 3.86% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.66% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.23% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.09% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 15.09% | +4.05% |
Сравнение комиссий VPU и EXUS.DE
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EXUS.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и EXUS.DE
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and EXUS.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for EXUS.DE.
VPU is categorized as Utilities Equities, while EXUS.DE is Global Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.15% for EXUS.DE.
Подберите оптимальное распределение для VPU и EXUS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор