PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPU с EUDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPU с EUDV.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VPU (Vanguard Utilities ETF) and EUDV.L (SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while EUDV.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 7.37%/yr for EUDV.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EUDV.L.

Доходность

Сравнение доходности VPU и EUDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VPU торгуется в USD, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у EUDV.L с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции VPU превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 8.85% против 7.37% соответственно.

VPU

1 день
-1.87%
1 месяц
-2.65%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.11%
1 год
10.68%
3 года*
12.74%
5 лет*
8.91%
10 лет*
8.85%

EUDV.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.50%
С начала года
3.92%
6 месяцев
7.31%
1 год
9.07%
3 года*
16.26%
5 лет*
6.87%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPU и EUDV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.68%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.92%35.44%1.88%21.65%-15.79%6.15%-4.05%20.09%-12.29%25.94%

Correlation

The correlation between VPU and EUDV.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.25

Сравнение распределения секторов VPU и EUDV.L

Секторы
VPU
EUDV.L

Коммунальные услуги

99.3%
19.5%

Энергетика

0.5%
2.7%

Промышленность

0.2%
22.4%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.9%

Финансовые услуги

-

23.1%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

VPU
99.3%
EUDV.L
19.5%

Энергетика

VPU
0.5%
EUDV.L
2.7%

Промышленность

VPU
0.2%
EUDV.L
22.4%

Сырьевые материалы

VPU

-

EUDV.L
8.8%

Коммуникационные услуги

VPU

-

EUDV.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

VPU

-

EUDV.L
1.3%

Потребительский защитный сектор

VPU

-

EUDV.L
7.9%

Финансовые услуги

VPU

-

EUDV.L
23.1%

Здравоохранение

VPU

-

EUDV.L
5.7%

Недвижимость

VPU

-

EUDV.L
1.9%

Технологии

VPU

-

EUDV.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Utilities ETF

SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF

Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD
Часто сравнивают с EUDV.L:
EUDV.L с IQQA.DEEUDV.L с EUE.LEUDV.L с EPDPXEUDV.L с VTIEUDV.L с IPDPEUDV.L с SPYL.DEEUDV.L с EIRL

Доходность на риск

VPU vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUDV.L
Ранг доходности на риск EUDV.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPU c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPUEUDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.70

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.04

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.66

2.74

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPU vs. EUDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPU на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUDV.L равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPU и EUDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPUEUDV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.33

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VPU и EUDV.L

Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки EUDV.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и EUDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPUEUDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.31%

-39.03%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.01%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-13.83%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-37.83%

+12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.42%

-39.03%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.71%

-4.75%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-9.43%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.30%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VPU и EUDV.L

Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPUEUDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

2.57%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.53%

10.27%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

12.89%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.03%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.39%

+1.75%

Сравнение комиссий VPU и EUDV.L

VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPU и EUDV.L

Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EUDV.L в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV.L
SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF		3.61%4.04%3.68%3.29%3.56%2.86%3.14%3.23%3.71%3.13%2.94%2.97%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.70%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

VPU and EUDV.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EUDV.L.

VPU is categorized as Utilities Equities, while EUDV.L is Europe Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while EUDV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.30% for EUDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPU и EUDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор