Сравнение VPU с ETSZ.DE
VPU (Vanguard Utilities ETF) and ETSZ.DE (BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while ETSZ.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 9.41%/yr for ETSZ.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ETSZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VPU и ETSZ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPU торгуется в USD, в то время как ETSZ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETSZ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у ETSZ.DE с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям ETSZ.DE по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.41% соответственно.
VPU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 8.85%
ETSZ.DE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам VPU и ETSZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.68% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 5.99% | 35.96% | 2.03% | 19.26% | -15.25% | 15.04% | 8.13% | 26.14% | -15.35% | 26.27% |
Correlation
The correlation between VPU and ETSZ.DE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2013 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. ETSZ.DE — Ранг доходности на риск
VPU
ETSZ.DE
Сравнение VPU c ETSZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | ETSZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.60 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 5.70 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.22 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и ETSZ.DE
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки ETSZ.DE в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и ETSZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -35.67% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.30% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -15.08% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -32.15% | +7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -35.67% | -0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -1.97% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -7.72% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.18% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и ETSZ.DE
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF (ETSZ.DE) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | ETSZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.93% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 12.30% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.80% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.62% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.77% | +1.37% |
Сравнение комиссий VPU и ETSZ.DE
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ETSZ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и ETSZ.DE
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как ETSZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETSZ.DE BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and ETSZ.DE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ETSZ.DE.
VPU is categorized as Utilities Equities, while ETSZ.DE is Europe Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while ETSZ.DE tracks STOXX® Europe 600. They also come from different issuers: Vanguard and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.20% for ETSZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VPU и ETSZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор