Сравнение VPU с CHDVD.SW
VPU (Vanguard Utilities ETF) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VPU returned 8.85%/yr vs 11.85%/yr for CHDVD.SW. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VPU charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for CHDVD.SW.
Доходность
Сравнение доходности VPU и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VPU торгуется в USD, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VPU показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VPU уступали акциям CHDVD.SW по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.85% соответственно.
VPU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 8.85%
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам VPU и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.68% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.44% | 35.65% | 1.28% | 20.40% | -11.58% | 19.44% | 14.60% | 36.34% | -5.51% | 21.48% |
Correlation
The correlation between VPU and CHDVD.SW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPU vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
VPU
CHDVD.SW
Сравнение VPU c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities ETF (VPU) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPU | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 3.13 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPU | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VPU и CHDVD.SW
Максимальная просадка VPU за все время составила -46.31%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPU и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPU | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.31% | -30.26% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -11.46% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -12.29% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -23.54% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -30.26% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.71% | -6.49% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -5.76% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPU и CHDVD.SW
Vanguard Utilities ETF (VPU) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что VPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPU | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.99% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 11.88% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.77% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.78% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 16.04% | +3.10% |
Сравнение комиссий VPU и CHDVD.SW
VPU берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CHDVD.SW в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPU и CHDVD.SW
Дивидендная доходность VPU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.70% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
VPU and CHDVD.SW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for CHDVD.SW.
VPU is categorized as Utilities Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VPU and 0.15% for CHDVD.SW.
Подберите оптимальное распределение для VPU и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор