Сравнение VPKIX с VEMRX
VPKIX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VPKIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPKIX returned 9.87%/yr vs 8.34%/yr for VEMRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VPKIX и VEMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPKIX показывает доходность 21.28%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции VPKIX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.34% соответственно.
VPKIX
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 21.28%
- 6 месяцев
- 23.44%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.87%
VEMRX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам VPKIX и VEMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 21.28% | 33.12% | 1.29% | 15.58% | -15.20% | 1.47% | 16.54% | 17.61% | -13.87% | 28.55% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 8.65% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
Correlation
The correlation between VPKIX and VEMRX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between VPKIX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPKIX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск
VPKIX
VEMRX
Сравнение VPKIX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPKIX | VEMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.27 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 8.40 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPKIX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.69 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.25 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VPKIX и VEMRX
Максимальная просадка VPKIX за все время составила -55.26%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPKIX и VEMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPKIX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.26% | -36.01% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -11.04% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.38% | -15.74% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.12% | -32.49% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -36.01% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -4.70% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -12.82% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.97% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPKIX и VEMRX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares (VPKIX) имеет более высокую волатильность в 8.60% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что VPKIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPKIX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.60% | 5.78% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.40% | +4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.50% | 14.77% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 15.45% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.49% | -0.13% |
Сравнение комиссий VPKIX и VEMRX
И VPKIX, и VEMRX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPKIX и VEMRX
Дивидендная доходность VPKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VEMRX в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.49% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
VPKIX Vanguard Pacific Stock Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 4.00% | 3.15% | 3.11% | 2.74% | 3.17% | 1.81% | 2.85% | 3.05% | 2.60% | 2.67% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VPKIX and VEMRX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPKIX has higher volatility (8.60%) compared to VEMRX (5.78%). In terms of maximum drawdown, VPKIX dropped -55.26% vs VEMRX's -36.01%.
VPKIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPKIX и VEMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор