Сравнение VOXR с EQT
VOXR (Vox Royalty Corp) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. VOXR operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, VOXR returned 21.23%/yr vs 20.42%/yr for EQT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOXR и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOXR показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%.
VOXR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -14.29%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- -3.22%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам VOXR и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOXR Vox Royalty Corp | 7.93% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | -8.03% |
Correlation
The correlation between VOXR and EQT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
VOXR:
$363.89M
EQT:
$33.12B
VOXR:
$0.53
EQT:
$5.40
VOXR:
9.60
EQT:
9.81
VOXR:
0.01
EQT:
0.08
VOXR:
9.84
EQT:
3.28
VOXR:
2.72
EQT:
1.32
VOXR:
$29.98M
EQT:
$10.03B
VOXR:
$19.72M
EQT:
$6.43B
VOXR:
$25.00M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOXR vs. EQT — Ранг доходности на риск
VOXR
EQT
Сравнение VOXR c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vox Royalty Corp (VOXR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOXR | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.23 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | -0.45 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOXR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.15 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VOXR и EQT
Максимальная просадка VOXR за все время составила -46.36%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOXR и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOXR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -91.51% | +45.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.53% | -21.79% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.60% | -31.62% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.36% | -42.56% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -21.79% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.87% | -23.34% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 11.10% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOXR и EQT
Vox Royalty Corp (VOXR) имеет более высокую волатильность в 17.24% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что VOXR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOXR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.24% | 7.95% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.54% | 21.26% | +19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.76% | 32.66% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.01% | 42.80% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.00% | 48.92% | +2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOXR и EQT
Дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности EQT в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.03% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOXR и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vox Royalty Corp и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOXR and EQT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOXR has higher volatility (17.24%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, VOXR dropped -46.36% vs EQT's -91.51%.
VOXR currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOXR и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор