PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с VCLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VOX is a Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOX returned 8.96%/yr vs 2.14%/yr for VCLT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VOX charges 0.09%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности VOX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции VOX превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 8.96% против 2.14% соответственно.

VOX

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.48%
1 год
15.34%
3 года*
23.12%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.96%

VCLT

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.62%
С начала года
0.19%
6 месяцев
-0.19%
1 год
6.74%
3 года*
4.19%
5 лет*
-2.13%
10 лет*
2.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-3.11%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.19%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between VOX and VCLT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.06

Over the past year, VOX and VCLT have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

VOX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.86

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.26

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

3.15

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.86

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.17

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VOX и VCLT

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-34.31%

-22.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-5.25%

-8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-13.03%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-34.31%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-34.31%

-12.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-15.03%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-8.16%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.14%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и VCLT

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.27%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

5.80%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

7.88%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

12.77%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

12.85%

+8.05%

Сравнение комиссий VOX и VCLT

VOX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и VCLT

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VCLT в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.59%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.01%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and VCLT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (4.39%) compared to VCLT (2.27%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VOX leads with 8.96% vs 2.14% for VCLT. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOX has performed better with a 8.96% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for VOX.

VCLT has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.01% for VOX.

VOX is categorized as Communications Equities, while VCLT is Corporate Bonds. VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.04% for VCLT.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор