PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с TMRAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с TMRAF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) is Communications Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while TMRAF (Tomra Systems ASA) is a stock. Over the past 10 years, VOX returned 8.96%/yr vs 13.79%/yr for TMRAF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOX и TMRAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -3.11%, что значительно выше, чем у TMRAF с доходностью -25.51%. За последние 10 лет акции VOX уступали акциям TMRAF по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.79% соответственно.

VOX

1 день
-0.72%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.48%
1 год
15.34%
3 года*
23.12%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.96%

TMRAF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-19.86%
1 год
-34.94%
3 года*
-12.47%
5 лет*
-9.57%
10 лет*
13.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и TMRAF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-3.11%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-16.75%-5.50%
TMRAF
Tomra Systems ASA		-25.51%7.13%13.87%-32.05%-27.02%50.97%51.54%46.27%48.12%82.30%

Correlation

The correlation between VOX and TMRAF is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г.

0.08

The correlation between VOX and TMRAF shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Tomra Systems ASA

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с TMRAF:
TMRAF с RMS.PATMRAF с CON.DETMRAF с VWSB.DETMRAF с AMDTMRAF с SNOWTMRAF с RIVNTMRAF с BTC-USD

Доходность на риск

VOX vs. TMRAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TMRAF
Ранг доходности на риск TMRAF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMRAF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMRAF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMRAF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMRAF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c TMRAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Tomra Systems ASA (TMRAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOXTMRAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.66

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.72

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.74

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

-1.38

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOX vs. TMRAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа TMRAF равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и TMRAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOXTMRAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.66

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.16

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.28

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VOX и TMRAF

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки TMRAF в -71.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и TMRAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXTMRAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-71.64%

+14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-47.39%

+33.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-56.94%

+35.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-71.64%

+24.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-71.64%

+24.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-59.61%

+53.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-20.64%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

25.28%

-21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и TMRAF

Текущая волатильность для Vanguard Communication Services ETF (VOX) составляет 4.39%, в то время как у Tomra Systems ASA (TMRAF) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что VOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMRAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXTMRAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

19.65%

-15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

40.54%

-29.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

53.41%

-37.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

58.64%

-37.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

49.89%

-28.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и TMRAF

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности TMRAF в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMRAF
Tomra Systems ASA		0.23%1.55%1.39%1.49%1.94%1.01%0.62%1.62%4.28%13.33%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.01%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and TMRAF have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMRAF has higher volatility (19.65%) compared to VOX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs TMRAF's -71.64%.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и TMRAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор