Сравнение VOT с WM
VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 15.25%/yr for WM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOT и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у WM с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.25% соответственно.
VOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.95%
WM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 15.25%
Сравнение доходности по годам VOT и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.49% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
WM Waste Management, Inc. | -0.81% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between VOT and WM is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г. | 0.48 |
The correlation between VOT and WM shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOT vs. WM — Ранг доходности на риск
VOT
WM
Сравнение VOT c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOT | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.43 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.95 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.38 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.78 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VOT и WM
Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.16% | -77.85% | +17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -16.72% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.77% | -18.14% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -18.14% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -30.07% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -11.59% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -17.69% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.49% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOT и WM
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.45%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOT | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.91% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 13.69% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 18.73% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 18.55% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.51% | +1.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOT и WM
Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности WM в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
WM Waste Management, Inc. | 1.64% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
VOT and WM have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (5.91%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs WM's -77.85%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOT и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор