PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с TSPA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VOT is passively managed, while TSPA is actively managed. Over the past 3 years, VOT returned 15.09%/yr vs 22.03%/yr for TSPA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности VOT и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у TSPA с доходностью 9.02%.

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%

TSPA

1 день
0.26%
1 месяц
-0.15%
С начала года
9.02%
6 месяцев
9.17%
1 год
24.38%
3 года*
22.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и TSPA

2026 (YTD)20252024202320222021
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%13.46%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.02%16.44%26.37%29.95%-18.70%13.72%

Correlation

The correlation between VOT and TSPA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г.

0.88

The correlation between VOT and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и TSPA

Секторы
VOT
TSPA

Технологии

28.9%
36.0%

Промышленность

23.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.0%

Здравоохранение

9.3%
8.6%

Финансовые услуги

6.8%
12.3%

Недвижимость

4.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
11.1%

Коммунальные услуги

3.5%
2.8%

Энергетика

2.7%
3.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Технологии

VOT
28.9%
TSPA
36.0%

Промышленность

VOT
23.7%
TSPA
7.7%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
TSPA
10.0%

Здравоохранение

VOT
9.3%
TSPA
8.6%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
TSPA
12.3%

Недвижимость

VOT
4.8%
TSPA
1.7%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
TSPA
11.1%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
TSPA
2.8%

Энергетика

VOT
2.7%
TSPA
3.6%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
TSPA
1.8%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
TSPA
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с SCHG

Доходность на риск

VOT vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.95

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.65

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.65

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

12.24

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTTSPAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.95

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VOT и TSPA

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-24.72%

-35.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-9.24%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-19.04%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-24.72%

-12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.71%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-5.48%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.00%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и TSPA

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.90%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

9.88%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

12.57%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

17.03%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.03%

+3.99%

Сравнение комиссий VOT и TSPA

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и TSPA

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and TSPA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to TSPA (3.90%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs TSPA's -24.72%.

On 3-year performance, TSPA leads with 22.03% vs 15.09% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TSPA has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSPA has performed better with a 22.03% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.34% for TSPA.

VOT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.57% for TSPA.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор