PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с ROUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while ROUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 12.77%/yr for ROUS. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOT charges 0.05%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности VOT и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 14.41%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 11.95% против 12.77% соответственно.

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%

ROUS

1 день
0.12%
1 месяц
2.22%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.17%
1 год
26.47%
3 года*
19.89%
5 лет*
12.40%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		14.41%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between VOT and ROUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.77

The correlation between VOT and ROUS has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и ROUS

Секторы
VOT
ROUS

Технологии

28.9%
33.2%

Промышленность

23.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.6%

Здравоохранение

9.3%
10.7%

Финансовые услуги

6.8%
10.6%

Недвижимость

4.8%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.6%

Коммунальные услуги

3.5%
3.8%

Энергетика

2.7%
3.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
5.8%

Технологии

VOT
28.9%
ROUS
33.2%

Промышленность

VOT
23.7%
ROUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
ROUS
9.6%

Здравоохранение

VOT
9.3%
ROUS
10.7%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
ROUS
10.6%

Недвижимость

VOT
4.8%
ROUS
2.1%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
ROUS
8.6%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
ROUS
3.8%

Энергетика

VOT
2.7%
ROUS
3.0%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
ROUS
2.2%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
ROUS
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

VOT vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.31

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.24

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.45

-3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

18.21

-16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.31

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.87

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.75

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VOT и ROUS

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-35.51%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-5.97%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-15.81%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-18.91%

-18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-35.51%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.86%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-4.24%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.46%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и ROUS

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.19%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

8.76%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

11.52%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

14.40%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.97%

+4.05%

Сравнение комиссий VOT и ROUS

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ROUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и ROUS

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ROUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.35%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and ROUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to ROUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 12.77% vs 11.95% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, ROUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 12.77% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for ROUS.

ROUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.63% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ROUS is Large Cap Growth Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Hartford. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор