PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с FBCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с FBCG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. VOT is passively managed, while FBCG is actively managed. Over the past 5 years, VOT returned 6.19%/yr vs 14.88%/yr for FBCG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VOT charges 0.05%/yr vs 0.59%/yr for FBCG.

Доходность

Сравнение доходности VOT и FBCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у FBCG с доходностью 11.60%.

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%

FBCG

1 день
0.67%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.60%
6 месяцев
10.83%
1 год
33.02%
3 года*
29.20%
5 лет*
14.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и FBCG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%29.59%
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		11.60%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%

Correlation

The correlation between VOT and FBCG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.87

The correlation between VOT and FBCG shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOT и FBCG

Секторы
VOT
FBCG

Технологии

28.9%
48.3%

Промышленность

23.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.9%
17.2%

Здравоохранение

9.3%
6.7%

Финансовые услуги

6.8%
2.2%

Недвижимость

4.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.8%
16.6%

Коммунальные услуги

3.5%
0.5%

Энергетика

2.7%
0.4%

Сырьевые материалы

1.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
1.3%

Технологии

VOT
28.9%
FBCG
48.3%

Промышленность

VOT
23.7%
FBCG
5.7%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
FBCG
17.2%

Здравоохранение

VOT
9.3%
FBCG
6.7%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
FBCG
2.2%

Недвижимость

VOT
4.8%
FBCG
0.7%

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
FBCG
16.6%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
FBCG
0.5%

Энергетика

VOT
2.7%
FBCG
0.4%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
FBCG
0.6%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
FBCG
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY

Доходность на риск

VOT vs. FBCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c FBCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTFBCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.75

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
2.33

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.19

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

8.45

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. FBCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа FBCG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и FBCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTFBCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.75

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.80

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VOT и FBCG

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки FBCG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и FBCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTFBCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-43.56%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-15.17%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-27.89%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-43.56%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-4.46%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-11.47%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.92%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и FBCG

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.45%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTFBCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.44%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

14.61%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

19.05%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

25.86%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

25.76%

-4.74%

Сравнение комиссий VOT и FBCG

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBCG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и FBCG

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FBCG в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and FBCG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (6.44%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs FBCG's -43.56%.

On 5-year performance, FBCG leads with 14.88% vs 6.19% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOT has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 14.88% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

VOT has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.04% for FBCG.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while FBCG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.59% for FBCG.

FBCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и FBCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор