PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с DJD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VOT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 12.31%/yr for DJD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOT charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности VOT и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции DJD немного впереди с 12.31%.

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%

DJD

1 день
-0.13%
1 месяц
4.23%
С начала года
10.63%
6 месяцев
11.54%
1 год
23.40%
3 года*
17.54%
5 лет*
10.33%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		10.63%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between VOT and DJD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.60

The correlation between VOT and DJD shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOT и DJD

Секторы
VOT
DJD

Технологии

28.9%
13.3%

Промышленность

23.7%
8.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.7%

Здравоохранение

9.3%
19.9%

Финансовые услуги

6.8%
14.7%

Недвижимость

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.8%
12.5%

Коммунальные услуги

3.5%

-

Энергетика

2.7%
7.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.8%
10.8%

Технологии

VOT
28.9%
DJD
13.3%

Промышленность

VOT
23.7%
DJD
8.4%

Потребительский циклический сектор

VOT
13.9%
DJD
11.7%

Здравоохранение

VOT
9.3%
DJD
19.9%

Финансовые услуги

VOT
6.8%
DJD
14.7%

Недвижимость

VOT
4.8%
DJD

-

Коммуникационные услуги

VOT
3.8%
DJD
12.5%

Коммунальные услуги

VOT
3.5%
DJD

-

Энергетика

VOT
2.7%
DJD
7.1%

Сырьевые материалы

VOT
1.8%
DJD
1.6%

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
DJD
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

VOT vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
2.30

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.47

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.40

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

4.17

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

12.24

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.30

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.74

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VOT и DJD

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-34.66%

-25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-5.64%

-10.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-12.28%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-19.94%

-17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-34.66%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.76%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-3.75%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.92%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и DJD

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

2.66%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

7.50%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

10.23%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

13.36%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

16.65%

+4.37%

Сравнение комиссий VOT и DJD

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и DJD

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности DJD в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.43%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and DJD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (5.45%) compared to DJD (2.66%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.31% vs 11.95% for VOT. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DJD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.31% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for DJD.

DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.63% for VOT.

VOT is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. VOT tracks CRSP US Mid Cap Growth Index, while DJD tracks Dow Jones Industrial Average Yield Weight. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор