PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с CTRE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while CTRE (CareTrust REIT, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 15.71%/yr for CTRE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOT и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.71% соответственно.

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%

CTRE

1 день
-2.77%
1 месяц
-11.25%
С начала года
3.20%
6 месяцев
-0.19%
1 год
32.18%
3 года*
29.03%
5 лет*
14.79%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и CTRE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.20%39.35%26.31%27.31%-13.67%7.91%13.67%16.31%15.89%14.12%

Correlation

The correlation between VOT and CTRE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2014 г.

0.34

Over the past year, the correlation between VOT and CTRE has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с SBRCTRE с CHCTCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

VOT vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTCTREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.35

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.89

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

2.49

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

9.27

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.35

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.61

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.45

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VOT и CTRE

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и CTRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-67.43%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-13.01%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-23.19%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-30.98%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-67.43%

+30.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-13.01%

+9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.58%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

3.48%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и CTRE

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.45%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.84%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

19.50%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

23.93%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

24.53%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

35.34%

-14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и CTRE

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CTRE в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.78%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and CTRE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTRE has higher volatility (9.84%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs CTRE's -67.43%.

CTRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и CTRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор