PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с CB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while CB (Chubb Limited) is a stock. Over the past 10 years, VOT returned 11.95%/yr vs 11.89%/yr for CB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOT и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOT имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции CB немного отстают с 11.89%.

VOT

1 день
0.12%
1 месяц
1.80%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.95%

CB

1 день
-1.35%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.96%
1 год
10.97%
3 года*
20.64%
5 лет*
15.72%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		5.49%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
CB
Chubb Limited		3.43%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between VOT and CB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.44

The correlation between VOT and CB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Chubb Limited

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

VOT vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.62

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.03

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

1.18

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.46

2.70

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOT vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.78

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Просадки

Сравнение просадок VOT и CB

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-50.99%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-9.36%

-6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-14.35%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-19.26%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-42.59%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.81%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-10.68%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.52%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и CB

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) составляет 5.45%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.11%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.14%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.20%

17.69%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

20.34%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

23.69%

-2.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и CB

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.21%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.63%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and CB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (6.11%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор